全球著名交易策略解析之十一——均线与SAR相结合的波段系统 发布日期:2016-08-19               类别:宽潮策略岛
一、策略简介
SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标,其全称叫“Stop and Reverse,缩写SAR”,是由美国技术分析大师威尔斯-威尔德(Wells Wilder)所发明。SAR指标的计算公式相对复杂。
SAR的核心公式为:SAR(n)= SAR(n-1)+AF*(EP- SAR(n-1));
其中:
①SAR(n)为本日的SAR值
②SAR(n-1)为上一日的SAR值
③AF为加速因子
④EP为极限价格
⑤AF为加速因子的取值:任何一次行情的转变(即反转条件满足后),加速因子都由0.02重新开始计算,上涨势头中,当价格创出阶段新高时,AF增加0.02,上限为0.2。而当没有创出新高时,AF保持上一个数值不变。下跌的情况与之类似。
⑥EP的取值:在涨势中,EP为一个阶段内的最高价,在跌势中,EP为一个阶段内的最低价。
从这个公式,首先能够得到几点启示:
①上涨势头中,每一日的SAR 都高于前一日的SAR,所以止损点在逐步上移,从而保证收益也在逐步上移,这就是典型的移动止损。
②当创出新高时,AF 加大,EP 增大,从而进一步加速止损点上移的速度,从而保证在强势情况下,止损点能紧密跟随股价的走势,并锁定更多的收益。

③SAR 是根据前一天的数据计算的,每天在开市之前就能提前计算出当天的止损位置。



二、策略原理
入场点:
1、前一根BAR收盘价高于对应的SAR值,并且收盘价格大于长周期均线,下一根BAR开盘做多;
2、前一根BAR收盘价低于对应的SAR值,并且收盘价格小于长周期均线,下一根BAR开盘做空;
离场点:
1、前一根BAR收盘价低于对应的SAR值,空头离场;
2、前一根BAR收盘价高于对应的SAR值,多头离场。

三、策略源码
Params   
      Numeric AfStep( 0.02);……......查看全部源码请添加宽潮教育 量化黄埔微信号(kuanchaojiaoyu),在宽潮教育 量化黄埔的后台回复“策略”,将免费即刻获得本次源码。


四、测试结果
测试标的——30个国内期货品种
测试手续费——万四

2小时商品组合资金曲线


4小时商品组合资金曲线


日线商品组合资金曲线



五、总结
1、本策略的特色在于引入了SAR作为短波段的切入和离场条件,利用了sar跟踪止盈和止损的特点,同时结合均线作为方向和级别过滤;
2、从相对收益来看,小周期的表现要稍逊于大周期的,这主要是由于小级别频繁止损,造成绩效下降,2小时级别信号过滤较为适中;从绝对收益上来说,各个周期的收益率并不高,主要是交易次数过于频繁造成的,尽管各个级别胜率较高,但是无效交易仍然很多,盈亏比水平较低;

3、从策略稳定性来说,策略绩效分布较为稳定,在不变参数的情况下,各个周期表现没有出现绝对差异,可以作为交易模型的基本框架构建其他策略。


六、改进建议
1、增加乖离过滤
为了限制较多的无效交易,可以在价格水平严重乖离均线以后停止进场;
2、增加初始止损
本策略为设置初始止损,为了增加盈亏比,可以利用百分比止损等方式控制初始止损;
3、采用其他过滤方式
本策略采用均线作为过滤器,也可以采用大级别的SAR指标作为信号过滤器。

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