全球著名交易策略解析之十——均线与通道结合 发布日期:2016-08-19               类别:宽潮策略岛 一、策略简介
传统的移动平均线交叉系统寻找快速均线和慢速均线的交叉来捕捉趋势,这种趋势跟踪技术在趋势行情市场中表现非常卓著,但是当行情进行横向整理或者起步不定的时候,k线在均线附近的反复缠绕对于系统的打击很大,一般会产生连续亏损,连续的亏损信号将对交易员造成严重的心理负担和资金回撤压力。

为了过滤或者减少k线反复缠绕造成的虚假信号,我们可以结合通道技术,即当k线站上均线之后不立即做多,而是等到k线突破通道的高点,如此双重的趋势信号确认,可以规避掉部分盘整虚假信号,对于降低无效交易有巨大帮助。



二、策略原理
入场条件:
1、多头入场:昨日收盘价大于均线,并且昨日收盘价格大于通道Ⅰ上轨,下一根k线开盘入场做多;
2、空头入场:昨日收盘价小于均线,并且昨日收盘价格小于通道Ⅰ下轨,下一根k线开盘入场做空;

出场条件:
1、对于多头持仓,昨日收盘价格小于均线或者跌破通道Ⅱ,下一根k线开盘价格多头离场;
2、对于空头持仓,昨日收盘价格小于均线或者跌破通道Ⅱ,下一根k线开盘价格多头离场。


三、策略源码
Params
Numeric length1(20);……......查看全部源码请添加宽潮教育 量化黄埔微信号(kuanchaojiaoyu),在宽潮教育 量化黄埔的后台回复“策略”,将免费即刻获得本次源码。


四、测试结果
测试标的——30个国内期货品种
测试手续费——万四


2小时商品组合资金曲线

4小时商品组合资金曲线

日线商品组合资金曲线



五、总结
1、该策略将均线指标与通道系统相结合使用,这是区别与以往系统地方的一个亮点,通过过滤无效盘整行情来达到提高绩效的目标;
2、该策略符合顺势思想,通过均线过滤大势,以保障通道突破的过程中能够顺应大势,以提高整体绩效;
3、从具体绩效来看,小时周期的表现要好于大周期的,这主要是由于大周期(日线)级别相对交易机会过少所致,所有周期的绝对收益表现并出十分出众;

4、从策略稳定性来说,策略绩效分布较为稳定,各个周期表现均十分稳定,品种适应性强;


六、改进建议
1、增加仓位管理的内容
结合上次介绍的幽灵交易系统,我们可以通过连续亏损进场或者连续盈利进场来调整进场方式和整体仓位。
2、增加离场方式
从历史资金曲线中我们可以看到,导致收益风险比下降的根源还是在于极端行情的盈利保护上,所以可以对改系统增加其他类型的止盈方式,如乖离止盈和吊顶止盈等。



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