全球著名交易策略解析之九——幽灵交易系统 发布日期:2016-07-04               类别:宽潮策略岛

一、策略简介

该思路源自于交易者的观察,交易者从自己的交易记录中发现,若上一次交易是盈利的,那么下一笔交易是亏损的概率比较大。因此在设计策略时,希望能跳过这些我们认为会亏损的交易。具体到策略中,我们将引入模拟交易的概念与之对应的是真实下单模块。模拟交易始终在运行交易条件。而真实下单模块直到上一笔模拟交易是亏损的情况下才执行。


二、策略原理
入场条件:
1、模拟交易产生一次亏损,短均线位于长均线上方,RSI低于超买值,当前K线最高价大于前一根K先最高价开多单;
2、模拟交易产生一次亏损,短均线位于长均线下方,RSI高于超卖值,当前K线最低价小于前一根K先最低价开空单;

出场条件:

1、持多单小于唐奇安下轨,平多单
2、持空单大于唐奇安上轨,平空单


三、策略源码

Params

Numeric cMAlength(9);

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四、测试结果
测试标的——30个国内期货品种
测试手续费——万四


2小时商品组合资金曲线

4小时商品组合资金曲线


日线商品组合资金曲线



五、总结

1、该策略将均线指标与震荡指标(rsi)相结合使用,这是区别与以往系统地方的一个亮点,即当行情进入超买区不做多,行情进入超卖区不做空;
2、该策略中另外一个亮点是通过模拟交易的方式,当系统亏损后才进入,以期能够提高系统的胜率;
3、从具体绩效来看,小时周期的表现要好于大周期的,这主要是由于大周期(日线)级别相对交易机会过少所致,所有周期的绝对收益表现并出十分出众;
4、从策略稳定性来说,策略绩效分布较为稳定,品种适应性强;

5、从系统的设计初衷来看,通过模拟交易反馈的盈亏结果来决定是否交易的方式并未显著提高系统的胜率。


六、改进建议
1、改变止盈方式
本文仅通过唐齐安通道进行止盈,可以采用RIS进行止盈,或者通过ATR跟踪止盈离场;
2、改变入场方式
本模式仅仅基于一次模拟交易的盈亏觉得是否进场,可以考虑多次盈亏模拟交易结果来决定是否入场,如连续亏损多次入场,或者连续盈利多次进场。



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